La portería invicta continuó en los Octavos de final contra el Real Madrid con una espectacular doble salvada contra Raúl, o la salvada contra David Beckham en el partido de vuelta en el Bernabeu, entre otras, y luego en la semifinal contra el Villareal, cuando salvó el penal de Juan Román Riquelme en el minuto 90. Luego Lehmann seguiría manteniendo su racha de no permitir goles a pesar de su controversial salida de la Final de la Champions contra el FC Barcelona; fue expulsado en el minuto 18 cuando quiso prevenir un gol saliendo de su área a enfrentar al camerunés Samuel Eto’o, quien se le había escapado a todo el medio campo y a la defensa del Arsenal, derrumbándolo. En la temporada 1996/97 Schalke alcanzó el mayor éxito en la historia del club ganando la Copa UEFA gracias al penal salvado por Lehmann contra Iván Zamorano del Inter de Milán en la tanda de penales del segundo partido de la final.

Lehmann pudo jugar en la final de la Copa UEFA. En sus diez años con el Schalke fue el portero titular indiscutible y llevó al equipo a ganar la Copa UEFA de 1997. Al siguiente año dejó el Schalke 04 para unirse al AC Milan en Italia, donde perdió su posición titular luego de tan solo unos partidos y regresó a Alemania con el Borussia Dortmund en la transferencia de invierno. A finales de ese año los rumores de que Lehmann dejaría el club para regresar antes de tiempo a la Bundesliga y jugar con el Borussia Dortmund ya se hacían más fuertes. Lehmann dio sus razones basándose en su buena relación con los hinchas londinenses, con los jugadores, además de razones familiares que esbozó en una entrevista para el canal alemán ZDF, como el no querer cambiar de ciudad a sus hijos en pleno año escolar ni dejar toda la responsabilidad a su esposa, así como también su posibilidad de aún ganar algún trofeo con el club cañonero; bajo el pensamiento de que “no habría tenido esta oportunidad en ninguna otra parte”. Jugaba en la posición de portero y su último club fue el Arsenal de la Premier League de Inglaterra.

13 de septiembre de 2006 en el minuto 89, en el primer partido de la primera ronda de la temporada 2006/07 de la Champions League. Esto le permitió disputar con el Leverkusen el partido que definiría el campeonato de la liga para luego celebrar lo que sería su primera vez como Campeón Alemán. Lehmann había expresado su frustración por ser el número dos detrás de Almunia ya que esto podía costarle su puesto de cancerbero titular en la Selección de Alemania para la Euro 2008, lo que lo llevó a dudar sobre su futuro en el club. Gracias a su desempeño en sus primeros tres años en la Premier League, pudo hacerse con la posición de primer arquero de la selección alemana, justo antes de la Copa Mundial de Fútbol de 2006. Asimismo, mantuvo su titularidad en la portería alemana en la Eurocopa 2008, celebrada en Austria y Suiza. Al mismo tiempo, Erich Ribbek, entrenador para entonces de la Selección de Alemania, añadió presión en Lehmann al advertirle que no podría convocarlo más si no era el primer arquero en el Milan. Aproximadamente un mes después jugó en lo que era apenas su quinto partido de la temporada contra el Burnley en la tercera ronda de la Copa FA; el tercer portero Łukasz Fabiański jugaba los partidos de la Copa de la Liga (Carling Cup).

El mánager Arsène Wenger más tarde le prometió a Lehmann que si seguía en el Arsenal, este jugaría todos los encuentros de la FA Cup. Más tarde ese mismo día, Wenger confirmaba que ese había sido el partido de despedida de Lehmann. Sin embargo, la falta de Lehmann se vio disminuida con la victoria de 2-1 del Arsenal finalmente, además de que el mismo Lehmann hizo unas cuantas salvadas que lo redimieron; en su segundo partido de la liga contra el Blackburn Rovers dejó ir entre sus manos un disparó de David Dunn que permitió que el Balckburn empatara 1-1 el encuentro. Después de haber sido una pieza importante para el pase de los londinenses a los Octavos de final de la Champions, tuvo que enfrentar críticas en el partido de vuelta de cuartos de final contra los rivales locales del Chelsea, al cometer un error que provocó la salida de su equipo de la competencia. El 2 de febrero de 2008 a consecuencia de una lesión de Almunia, Lehmann regresó a la portería del Arsenal en la Premiership para un juego contra el Manchester City fuera de casa, cinco meses después de su último partido en la Liga; el Arsenal ganó 3-1. Almunia se resfrió inmediatamente después de la lesión, por lo que Lehmann permaneció en la portería en los siguientes tres choques en el mes de febrero, incluyendo el partido de ida de los octavos de final de la Champions League contra el AC Milan, dónde hizo una muy importante salvada contra Maldini, que significaría el 0-0, en los primeros minutos del primer tiempo.